Форум о фонде Invesco QQQ Trust, Series 1

ДУМКИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ ПРОЖАРИM...Что думаете?... #FullTimeTrading #СВИНГ (лимитка) ЛОНГ $SPY 5% ПОЗИЦИЯ ВХОД: 508.76 (лимитной) -3% pиска, 2 ATR от 10 EMA W По панели пpибоpов $QQQ деpжит своб 50 MA VVIX сильно удлинен Вывод: Мы в зоне нашей покупки потому что: 1. Коpоль SP500 впеpвые за 23 недели паpаболического pоста подошел в своей 10 EMA W (а мы помним пpозакономеpность отскока цены SPY на недельном от 10 и 20 EMA в бычьем тpенде). Кстати, он пока её не коснулся (смотpи гpафик) 2. S5TW пеpепpодан и находится у 15%, 10-20% это зона нашего основного свинга 3. S5FD у 4% - такой аномалии он давно не видел = можем ожидать возвpат цены к 5 MA = потенциальные зеленые дни Но нам нехватает нескольких пpибоpов: 1. VIX должен коснуться 20 2. NDTW уйти в 10-20% Как только мы получим эти ключи, в понедельник- втоpник, мы начнем последовательно, согласно стpатегии Зеленый Сад откpывать плечевые позиции в лонг $AAPL молодцом, как мы и ожидали начинает показывать силу к pынку Вот сейчас, помимо анализа ПП, пpиступаем к поиску акций-супеpкаpов и скидываем ваши вотч-листы на этих выходных После того как найдем эту математически пpавильную точку входа, я смогу выдать сеpтификаты тем, кто каждый день выполнял пpактику ПП и пpодолжим её делать каждый день #On_fleek ⭐️ Открыл шорт Ozon $OZON по 3701 руб на 10% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. Страхую лонговые позици - крипта, американский рынок снизился, много неопределенностей. Непонятно как откроется рынок в понедельник. #AnTraiding $VKCO небольшую позицию увеличиваю в три раза примерно по 600. Решил чуть чуть раньше первую покупку сделать ВКонтакте. Следующий на рост будет тинькофф банк… $TCSG $VTBR На большую сумму куплен в Лонг . Однако сейчас, в другом портфеле пробуют технический шорт со стопом полтора процента и целью до 2%. Хочу поймать движение красной стрелки на фото . Мы предполагаем, что акция сначала упадёт проценты на два, прежде чем возьмёт сопротивление выше. Шорт на небольшую сумму . Цель всего до 2%. Не исключаю, что сможем отработать сегодня или в понедельник . $PLUG увеличиваю в три раза до 60 000 $ На 15 000 $ тейк 2% в рамках рубрики от средней #VTBR напомним, что основная позиция ВТБ банка куплена у меня в Лонг. В шорт я зашёл в другом портфеле. Сумма шорта в 10 раз меньше суммы Лонга! Ни злоупотребляйте ! Иначе все ваши шорты могут быть вынесены уже под конец сегодняшнего дня ! #VKCO теперь средняя ВКонтакте у меня 606 и позиции на 6 000 000 руб. Я планирую держать на 20 000 000 руб., поэтому следующее увеличение буду делать не скоро. $NVTK официально добавляю в долгосрочный портфель в этом канале. Цель 1700 (+31%). Есть возможность увеличить минимум в два раза чуть позже . Америка росла без отката долго, поэтому он возможен в ближайшее время. Нет смысла что-то ловить на таком рынке. Лучше не спешить, что мы и делаем. Некоторую часть прибыльных позиций лучше зафиксировать . #VKCO может отработать по правилам на вечерней сессии. Если не отработает – первую долю по этой цене можно уже оставить в долгосрочном портфеле . $PLUG сегодня в несколько раз лучше рынка. Надеюсь он нашел почти свое дно ) Главное не злоупотреблять с размером позиции #VTBR Ну а пока ждём ниже на пару процентов ) А если на выходных мир взбудоражит новые военные проблемы, так вообще, в понедельник все цели придут … ⚡ ПРОЖАРКА - присоединяйтесь к ленте и проверим самые интересные #идеи из сокрытых каналов "трейдеров"

Друзья, по стратегии #Algebra подготовлена презентация с историческим тестированием в сравнении с динамикой $QQQ В ней описаны концептуальные правила торговли {$NGJ4} {$NGK4} и $NAM4 $NAU4 В рамках стратегии переводится капитал в защитные активы, стратегия привязана к доходности в валюте.

Экономика США выходит из зоны риска рецессии. Об этом свидетельствует опережающмй индикатор экономических ожиданий. На рисунке периоды с высоким риском вхождения экономики США в рецессию отмечены красной линией на оси Х (время). Копративная прибыль также возвращается к траектории роста. Основные риски сосредоточены в слабой динамике пром производства. $QQQ $SPY $DIA $IWM

Друзья, по поводу опасений того, что инвестиции в индекс Насдак на максимуме его стоимости рискованы. $QQQ $NAM4 $NAU4 $NAZ4 $NAH5 Думаю что в ближайшее 7 летние индекс насдак удвоится в своей стоимости. Его доходность с 2000 года составляет 7.8% годовых и только сейчас многие из бизнес моделей прототипы которых формировались в начале 2000х получают в наше время развитие и широкое применение. Основные драйверы роста стоимости индекса: ☑️Технологические Инновации и нахождение человечества у порога новых открытый. NASDAQ тяжело взвешен в сторону высокотехнологичных и инновационных компаний. Прорывы в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии, здравоохранение, обновляемые источники энергии и электрические транспортные средства, могут ускорить рост компаний и, соответственно, индекса. По многим сферам мы стоим у истоков бурного развития и смены парадигмы. ИИ, медицина, биотехнологии, возобновлянмая энергетика. ☑️Цифровая Трансформация. Продолжающийся процесс цифровизации экономики поддерживает рост компаний, занимающихся облачными вычислениями, кибербезопасностью, e-commerce и удаленной работой, многие из которых представлены на NASDAQ. ☑️Глобализация и Рынки Развивающихся Стран. Рост среднего класса и расширение цифровой инфраструктуры в развивающихся странах могут открыть новые рынки для технологических компаний, что повысит их доходы и рыночные капитализации. ❗Надеюсь человечество вступает в золотой век науки и технологий, нас ждёт эра больших открытий и достижений. Технологичный индекс насдак станет мерилом достигаемых улучшений и торжества прогресса. Насдак 45 000 к 35 году. Ура товарищи :) #хочувдайджест #будьнапозитиве

Друзья, выкладываю скриншот на котором отображежена цепочка фьючерсных контрактов по индексу насдак $NAZ4 на Чикагской бирже. Фьючерсная кривая соответствует той, которую мы видим в структуре контрактов на ММВБ. Затраты на перекладку фьючерсов по временной структуре контрактов находятся в интервале от 4 до 4.5% годовых. Это значит что по итогам года будь возможность инвестировать в спотовый индекс сумма инвестиций была бы на 4% больше, нежели в случае с инвестициями в индекс используя фьючерсы. Хорошей альтернативой являлись инвестиции в фонд $QQQ который максимально близко повторяет поведение индекса насдак и позволяет избежать затрат на перекладку для фьючерсов. Из за блокировок этот фонд недоступен. Как быть если хочется инвестировать в индекс Насдак, но при этом избежать затрат на перекладку фьючерса и достигать доходности инвестиций эквивалентной для $QQQ? Условное решение предложено в стратегии #Algebra Средства свободные от ГО инвестированы в $CNYRUBF $CRM4 в сумме равной капиталу распределеному в $NAM4 $NAU4 $NAZ4 Свободный капитал инвестирован в $LQDT Ожидаемая доходность 5% годовых. Детали читайте тут #рубль_юань_переворот Почему решение условное: заменил не долларами, а юанем валюту капитала в инвестициях. Но принимая во внимание корреляцию счёл возможным пренебречь этим риском. Плюс стратегия готовится к запуску на автокопирование, и долларовый контракт был очень тяжёлым.

ДУМКИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ ПРОЖАРИМ... #Чехов_Vip Четкого по див политике, сюрприза в $NLMK не случилось. Для текущего рынка это небольшая доходность, так что не интересно. СД рекомендовал 25.43 рубля за 23 год $ABRD показывает неплохое закрытие. Напомню, что мы держим лонг позицию по акциям. На недельках формируется что то похожее на двойное дно. В идеале уходить на закрытие сторону 300+, сегодня прям отлично ускорилась и показывает движение лучше рынка. Может и завтра удивит #FutureTradingPremium По газу должен был сработать стоп в ноль / небольшой убыток 🔋 {$NGJ4} #Гудвин $AGRO Тут безубыток не стоит ставить (лучше уведомления), я жду приличного роста. Не хочется получить ситуацию как это было с глобалтранс, когда он полетел меня уже там не было. $NMTP Тут даже немного добрал позицию по текущим 12,52₽. Набежали скальперы по самым хаям и потом повыскакивали, классика жанра. Я все также жду роста к 14,00₽. $TCSG Тут возможно тоже сработал безубыток, но у меня часть позиции еще висит, но сильно сокращенная. $SOFL Вот пример очередной манипуляции на рынке, хвост вниз бросили и стопы сняли. У меня часть позиции еще в работе, торгуется в рамках треугольника без изменений. #FullTimeTrading Скоpее всего мы увидим pаспpодажу сегодня под закpытие, завтpа будет кpасное начало дня, котоpое упpется в 50 MA на $SPY и pазвоpот во втоpой половине Шиpота S5TW также подтвеpждает, что ей нужен ещё один кpасный день чтобы уйти в пеpепpоданность к 10-20% Гадать какой будет день не наша задача, мы ищем стpатегические точки входа по ПП чтобы собиpать сpеднесpочный и долгосpочный тpенд, но пpедположить сценаpий можно По панели пpибоpов: $QQQ пытается зацепиться за 50 MA, но в данный момент нет никакого бычьего сетапа IXIC пpобил свою 30 EMA и тянется к 50 EMA S5FD пеpепpодан = можно ждать боковик или зеленый день Вывод: Закpываемся ещё лучше. Если бы мы увидели кpасную свечу, то это максимум ещё один кpасный день и отскок, а так мы не ушли в пеpепpоданность и можем упасть ещё ниже. SPY опpеpеделенно пpобил 20 EMA и тепеpь она будет выступать сопpотивлением = ждём Коpоля как минимум на 10 EMA W, 50 MA D S5TW показывает что для того чтобы он ушел в пеpепpоданность нужен ещё один день pаспpодажи Пока что технический отскок по пpибоpам идеально свопадает с уpовнем 10 EMA W, 50 MA D = ждём Коpоля ещё ниже и там смотpим Все позиции как выглядели так и выглядят отлично #klepssignal $AAPL топчется на месте , можно закрыть полностью в б/у Или перенести на завтра , если объем комфортный Sp500 в моменте сегодня ниже 5140, однако , закрывается снова выше 5150 #AnTraiding JPMorgan предпочитают покупать опционы кол (на рост) на Китай, чтобы подготовиться к потенциальному восстановлению китайских акций. Конкретные торговые рекомендации включают покупку narrow call spread on H-shares or FTSE China A50, а также покупку китайских акций. Инвесторы стали более оптимистичны в отношении второй по величине экономики мира после того, как официальные производственные данные Китая зарегистрировали самые высокие показатели за год, что является последним экономическим ростом наряду с сильным экспортом и ростом потребительских цен. Устойчивое производство в сочетании с возвращением иностранных притоков и решимостью Пекина спасти рынок помогли китайскому индексу уже немного. #AnTraiding $VTBR пока только до +1% доход по правилу. Но ситуация может быстро измениться. Он уже на выходе из нисходящего тренда и если движение выше чуть усилится – дальнейший рост будет уже не остановить … Примерно также, как было с $AFKS АФК помните, а сейчас с $RUAL…. #VTBR пробую небольшой Лонг на вечерней сессии по 0,02374. Огромные заявки и обороты по этой цене на вечерней сессии. Странно … Не успел сделать скрин . 🔥⚡ ПРОЖАРКА - присоединяйтесь к ленте и проверим самые интересные #идеи из сокрытых каналов "трейдеров"- уникальный проект в Пульсе

Друзья, мы подходим к этапу когда наступит период управления портфелем с фьючерсными контрактами . И хотел бы рассказать вам суть идей которые будут использованы в торговле. Для длинных позиций по контрактам в насдак $NAM4 $NAU4 я использую торговую стратегию целевой волатильности targeted volatility. По индексу насдак установлена Целевая волатильность 12%. Текущая волатильность 8.5%. Период наблюдения для расчёта последние 30 торговых дней. Целевая волатильность выше фактической поэтому в портфеле доля инвестиций в индекс насдак 50%, что означает максимальное присутствие в стратегии с учётом лимита данного инструмента в портфеле. Пересматриваю показатели каждый первый торговый день месяца. В случае роста волатильности позиция в портфеле будет сокращаться пропорционально и переводиться в фонды денежного рынка и валютные фьючерсные контракты. Например если волатильность составит 24%, т.е. Вырастет в 2 раза, то я сокращу в 2 раза позиции во фьючерсах на насдак и переведу капитал в $LQDT и $USDRUBF На скриншоте график стратегии синяя кривая, красная линия это поведение динамики портфеля купи и держи по индексу насдак $QQQ Далее для тех кто интерисуется этой темой глубоко и хотел бы понимать как использовать эту стратегию самостоятельно. Или просто хотел бы убедиться в том что я пишу о том, что давно используется в стратегиях управления портфелем. И используется успешно. Сразу скажу, это не тот случай где вы сможете обыграть рынок точно, но шансы на это улучшатся. Как минимум, очень вероятно снизится волатильность портфеля при доходности на уровне индекса. Для демонстрации принципов и эффективности стратегии управления портфелем с целевой волатильностью, можно обратиться к нескольким ключевым академическим работам и исследованиям. Вот несколько примеров статей, которые подробно анализируют данную стратегию, её применение и результаты: 1. **"Managing Portfolio Volatility" by Andrew Ang and Joseph Chen.** Опубликовано в "Journal of Portfolio Management". Эта статья исследует стратегии управления волатильностью портфеля, включая использование финансовых инструментов для достижения целевой волатильности. Авторы обсуждают, как динамическое управление экспозицией к рыночному риску может помочь в достижении более стабильных инвестиционных результатов. 2. **"Volatility Targeting in Portfolio Selection: The Power of Equal Weighting" by Yuliya Plyakha, Raman Uppal, and Grigory Vilkov.** Опубликовано в "Financial Analysts Journal". Статья анализирует эффективность стратегии равновесного взвешивания активов в портфеле с целью достижения целевой волатильности. Исследование показывает, что такой подход может значительно улучшить соотношение риск/доходность портфеля по сравнению с традиционными методами взвешивания. 3. **"Target Volatility: An Investment Strategy" by Fabio Focardi and Frank J. Fabozzi.** Опубликовано в "The Journal of Portfolio Management". Эта статья представляет стратегию инвестирования, основанную на целевой волатильности, объясняя, как инвесторы могут использовать волатильность как цель для достижения более предсказуемых инвестиционных результатов. Авторы обсуждают методы управления волатильностью и демонстрируют, как эта стратегия может быть реализована на практике. 4. **"Dynamic Volatility Targeting" by Lorenzo Garlappi and Robert E. Whaley.** Опубликовано в "Journal of Financial Economics". Статья исследует динамическое целевое управление волатильностью, предлагая метод, который адаптирует инвестиционную стратегию к изменяющимся рыночным условиям для поддержания определенного уровня риска. Эти статьи обеспечивают глубокое понимание того, как стратегия целевой волатильности может быть использована для управления портфелем, её потенциальные преимущества и ограничения. Они предлагают ценную информацию как для теоретического изучения, так и для практического применения стратегии. #targeted_volatility #Algebra

ДУМКИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ПРОЖАРКА #On_fleek ⭐️ Купил Х5 Retail $FIVE по 3176 руб на 5% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. ⭐️ Купил Распадская $RASP по 410 руб на 5% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. ⭐️ Купил Аэрофлот $AFLT по 46,54 руб на 5% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. 💫 Закрыл $FIVE ⭐️ Купил Русагро $AGRO по 1468,8 руб на 5% от портфеля. Краткосрочно. Категория риска: высокая. #klepssignal $TSLA слабая , пробила 175$ Гораздо слабее рынка Но нужно быть осторожнее Стоп у б/у $AAPL можно будет рассмотреть шорт сегодня, если пробьёт 169$ #AnTraiding $POLY ещё раз на отскок со стопом до 3%. Цель до 10% до конца недели. Риск достаточно небольшой, если соблюдать размер входа . $GAZP увеличил по 157,9 скальпинг. Стоп до 1%. Цель до 1%. $SMLT потихоньку увеличиваю для долгосрочного портфеля Цель за два года более 50% … #SMLT абсолютно все аналитики ставят на рост этой акции. Наверное нет ни одного, кто видит снижение, или мы таких просто не встречали. В рамках одного года наиболее отстающая от Эталон, Пик и других. Это значит, что как минимум цена должна прийти ближе к друзьям +15%, и дополнительный рост на сильных данных компании (+15-20% еще). Это чисто элементарно … +35% минимальная наша цель …👆 $VTBR немножко увеличил позицию… Сильно отстающая акция на российском рынке … TSLA увеличиваю до 50 000 $ Цель до 10% на отскок . На 15 000 $ тк по-прежнему 2% #TSLA моя средняя 175,7 #TSLA видим что сегодня скорее собирается ниже, чем наоборот. Стоп ставлю за 164 … Убыток будет более 5% . Сейчас пока не дёргаюсь . #VKCO по-нашему мнению похожа на ситуацию с #АФК $AFKS системой. Якобы много долгов, что-то не так с прибылью и т.д. Но это на первый взгляд. Только многим почему-то не понятно, что когда основная компания владеет кучей других и имеет разностороннее направление бизнеса, покупает все что можно и где можно, то ждать от нее прибыльных цифр как минимум не совсем правильно. Хотите тобы она показывала прибыль и платила дополнительные налоги по 30% или всё-таки включала в затраты другие направления бизнеса? Вы уж подумайте получше, а потом принимайте решение, уважаемые аналитики. По нашему мнению ВКонтакте покажет себя быстрее чем АФК систем Думаю вряд ли потребуется год для этого #FullTimeTrading По панели пpибоpов S5FD вновь отлетает от своего максимума, что мы заметили в четвеpг = мы видим кpасный день RSP, DIA (SPY) NQ pисует фитили свеpху, но деpжится за 10 EMA = нужно пpобить 10 скользящую, чтобы сказать что это - pазвоpот ста весовых акций США VIX pисует длинный фитиль от "болота скользящих" = индекс стpаха и паники пока не хочет pасти YM1! пытается сделать пуллбэк от 40000 (400 на DIA) DIFD вышел из пеpекупленности Вывод: SPY pаспpодажу под закpытие не увидели. Цена над всеми скользящими (10 и 20 EMA D), но имеет важную аномалию на недельном - сейчас пошла 22 неделя без выдоха коpоля к 10 и 20 EMA W $IXIC, SMH, $QQQ стpатегии не наpушают, а значит, мы пpодолжаем деpжать гэмблинг Сейчас нужно внимательно следить за тем, какие свечи будут pисовать недельные гpафики. Напpимеp, если увидим сильнейшую свечу pаспpодаж на DIA, то это может пpивести к более глубокому пуллбэку к 20 и 50 EMA W Наша математически пpавильная точка входа всё ближе Без изменений под закpытие. Всем отличного вечеpа 🙌 #Энштейн $LSRG дает возможности выйти по цене открытия тем, кто не усреднял 🔥⚡ ПРОЖАРКА - подписывайтесь к ленте и проверим самые интересные #идеи из сокрытых каналов "трейдеров"- уникальный проект в Пульсе

Друзья, ссылка на мой портфель в Тинькофф https://intelinvest.ru/public-portfolio/645364/ По ней вы можете посмотреть структуру портфеля и его динамику. В основном позиции открыты в акциях иностранных эмитентов в сегменте ресторанного бизнеса. $WING $TXRH $MCD $BROS Из ETF/ПИФ наибольшее распределение капитала $TQQQ $LQD $AKME По валютной структуре 75% капитала распределены в инструменты в долларах США и 25% в рублёвые активы. Активы в долларах заблокированы, но по причине того, что изначально рассматрмвал их как вложение на 5+ лет принудительная заморозка не внесла сильную сумятицу в инвестиционные планы. Хотя должен признать некоторые из инструментов было бы хорошо продать частично, например TQQQ удельный вес которого уже вышел за пороговый уровень в 5%. После планируемого расширения торгов и включения в портфель фьючерсов на индекс насдак ожидаю увеличение валютной составляющей в портфеле. Позиции будут ролироваться систематически в одинаковые интервалы времени между двумя близжайшими фьючерсами. Для текущей временной структуры это $NAM4 $NAU4 Позиции во фьючерсах на насдак только длинные. Размер позиции будет определён в пределах 70% капитала стратегии. Свободные средства сверх ГО*2 будут инвестированы в $LQDT что позволит покрыть стоимость роллироаания фьючерсов и сделать позицию очень близкой по доходности к владению $QQQ в рублёвом выражении. Позиции в природном газе {$NGJ4} {$NGK4} Открываются только короткие позиции. Суть торгового алгоритма состоит в систематическом удержании коротких позиций в пределах 30% капитала портфеля. Для стратегии важно, чтобы временная структура фьючерсов на природный газ совпадала с торгами на cboe (чикагская биржа) и глубина контанго соответствовала торгам на американской бирже. В целом торги на ммвб близки к торгам природным газом на американской площадке. Например по нефти это не так. Короткая позиция будет удерживаться большую часть времени. Перекладка позиций будет иметь особенности и зависеть от сезона закачки или отбора природного газа из хранилищ. Также короткие позиции в природном газе будут закрываться в периоды прогнозируемого дефицита природного газа. Средства сверх ГО будут размещаться в $LQDT

Статистика. Доходность различных активов по состоянию на 22.03.2024 в валюте активов Доходность посчитана на срок: ✅ неделя ✅ 1 месяц ✅ 1 квартал ✅ Полгода ✅ 9 месяцев ✅ 1 год ✅ к началу года Активы представленные в расчете: $SBMX – биржевой фонд, копирующий индекс IMOEX с учетом дивидендов, которые платят компании, входящие в индекс $SBRB – биржевой фонд, копирующий индекс рублевых корпоративных облигаций с учетом купонов по ним $SBGB – биржевой фонд, копирующий индекс рублевых государственных облигаций с учетом купонов по ним $SPY – ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс S&P500 $QQQ — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс NASDAQ ✅ SHV — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс коротких государственных облигаций США, сроком до 1 года ❌ SHY — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс среденсрочных государственных облигаций США, сроком от 1 года до 3 лет $TLT — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс долгосрочных государственных облигаций США, сроком более 20 лет ✅ GOLD – золото ✅ BRENT OIL – нефть марки BRENT ✅ VTHR – ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс широкого рынка Russell 3000 ✅ EWJ — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI Japan ✅ MCHI — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI China ✅ EZU — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий индекс MSCI Eurozone ✅ DBC — ETF с учетом реинвестирования дивидендов, копирующий диверсифицированный индекс товаров, торгующихся на биржах, такие как металлы, углеводороды и т.п. ✅ VIXY — ETF с короткими фьючерсами на индекс волатильности VIX