Очередная неделя подошла к концу, делаем отчет по неделе &KsenoFund Сбалансированная Ввиду падающего рынка, позиций в акциях у нас почти не было, за счет большей доле портфеля в бондах, сртаегия показала себя хорошо, получив незначительный плюс, тогда как $MMM4 потерял около 4% за неделю &KsenoFund Сбаланс Lite В данной рисковой стратегии неделя была довольно сложной, пытались поймать краткосрочный разворот на падающем рынке, но к сожалению идея не увенчалась успехом, тем не менее считаю, что вышли довольно удачно и не потеряли лишнего. &Deriva Frv Выцеливаем спекулятивные идеи, пока не было ничего сверх интересного, где можно было бы заработать. Есть одна позиция, которую держим. Позиционно выглядит интересно Всем спасибо и успехов в торговле

Очередная неделя подошла к концу. Подводим итоги недели: &KsenoFund Сбалансированная на этой неделе мы перераспределили вложения из фонда ликвидности $LQDT в различные корп флоатеры, чтобы повысить доходность портфеля и застраховаться от повышения ставки, которое ожидаем на ближайшем заседании 7 июля. Также в конце недели началась распродажа в акциях, что привело к закрытию почти всех вложений в акции. &KsenoFund Сбаланс Lite пытались подбирать падающие акции, но к сожалению рынок перешел в полномасштабную коррекцию, что привело к ликвидации почти всех позиций. &Deriva Frv наконец вернули стратегию в положительную зону. Но пятничный пролив рос рынка вернул опять нас в красную зону $MMM4 На этой неделе мы заняли хорошие короткие позиции в металлах, что позволило получить доп прибыль.

Подводим итоги очередной недели торгов. Неделя получилась прибыльной для всех трех стратегий: &KsenoFund Сбаланс Lite Поставили очередной рекорд по совокупной прибыли, перевалив 130%. Получилось на этой неделе прикупить пару хороших историй. $SNGS поначалу хорошо себя показывал, но сдал позиции, пришлось выйти из бумаги и реинвестировать в другие. &KsenoFund Сбалансированная продолжили спокойно наращивать позицию в акциях, рынок пока чувствует себя не плохо, потихоньку наращиваем позицию. Ноа следующей неделе, думаю, что снижу долю в $LQDT и буду наращивать в флоатерах. &Deriva Frv основные позиции продолжили потихоньку расти. Надеялся на продолжение роста в $W4K4 на фоне усиления конфронтации в зоне СВО и на холодном сезоне в мае, но идея не сработала, вышел из позиций без потерь. Очень жаль, что не успел во время войти в $SVM4 , а когда хотел войди в $CoM4 , то увидел, что у тинька запрет на этот фьюч. Всем огромное спасибо за поддержку и что следите и следуете за мной 🫂

Поскольку веду теперь фьючерсную стратегию, основа которой будет в проторгове комодов, делюсь с вами статистикой &Deriva Frv

Заканчивается очередная неделя и выходит отчет по портфелям. Начнём с &KsenoFund Сбалансированная Появились несколько интересных историй, которые мы добавили в портфель, коррекция на рынке отменилась, соответственно начинаем точечно формировать долю акций в портфеле &KsenoFund Сбаланс Lite к сожалению трейд в $GCHE не выгорел, мы получили небольшой убыток и вышли, переложив средства в более интересную акцию. Лонг в $SNGS компенсировал минус по Черкизово. &Deriva Frv поскольку коррекция российского рынка канула в лету, мы заняли длинную позицию. Также пытались сыграть на коррекции в $W4N4 , но проблемы с предложением на глобальном рынке перевесили и нам пришлось закрывать шорт. Сейчас ищем возможность занять длинную позицию по $SiM4

Бюджет России получил в два раза больше нефтяных денег, чем год назад Более слабый рубль + более высокая цена на Уралс способствуют росту доходов Ценовые ограничения на российскую нефть трудно применять: западные страховщики $BRN4

FYI

Друзья! Всем привет. Решил кратко писать о происходящем в стратегиях за прошедшую. Начнем с &KsenoFund Сбалансированная Все деньги пришлось разместить в фонде ликвидности, поскольку нет интересных историй на рынке на данный момент. При этом есть ощущение, что назревает коррекция Самая доходная и высокоспекулятивная стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite также оказалась вся в кэше. Пытался подбивать компании на этой неделе, но история себя не реализовала. Будем искать новые точки входа, но пока полежим в кэше. Новая стратегия, в которой только фьючерсы &Deriva Frv Пока тестирую работу автоследования, пока тестировал нахватал минусов, но на такой высокоспекулятивной стратегии это быстро вернется. Тут на данный момент отторговываем две Истории •коррекцию на МБ $MMM4 •лонг по $NAM4

Очередная классная инфографика

Вообще нормально так льют сегодня весь рынок. Ставки в США вниз в этом году не пойдут (как и в России), перед завтрашним FOMC рынок подливают.

Нормально нефть крутануло $BRM4

Достаточно интересная инфографика по зависимости стран от экспортной группы товаров.

Друзья, очень рад анонсировать фьючерсную стратегию. &Deriva Frv Я очень долго этого ждал. В стратегии будут только фьючерсы. Стратегия очень рисковая.

На рисунке показан экспорт российской сырой нефти в Индию, Китай и Турцию, три основных направления для российской сырой нефти. Экспорт в Китай сократился, экспорт в Индию сократился значительно. Обратите внимание, что Индия практически не импортировала нефть из России до начала СВО. Снижение поставок в Индию было в новостях в течение нескольких недель. Поставки снизились примерно с 2 мб/с в апреле прошлого года до всего около 700 кб/с в прошлом месяце. $BRK4 Я не буду рассуждать о причинах данного снижения. Меня больше всего волнуют последствия, а в особенности наполнение бюджета. Значительно снижение экспорта приведет к двум, лежащим на поверхности, последствиям. Программа заимствования МинФином в три триллиона может быть тогда расширена. Обязательная продажа валютной выручки отменена. Мы таким образом получим новый виток инфляции $USDRUB . Очень интересно посмотреть, как будет себя вести Банк России. И это при условии того, что мир в 24 не скатится в глубокую рецессию и мы не увидим цены на нефть по 40$\барр. Но с другой стороны, обесценение рубля и высокая инфляция будут благоволить акциям. &deleted_strategy &KsenoFund Сбаланс Lite

Друзья! Знаю, что давно не выходил на связь, начало года было бурным, руки не доходили. Не переживайте, рынок 24/7 под моим наблюдением и даже если не пишу, не значит, что стратегия умерла. В этом посте опишу происходящее в стратегиях. &KsenoFund Сбаланс Lite Начнем с самой популярной. На данный момент перспективы у рынка я не вижу. Какие-то локальные истории, которые начались в конце 23 продолжаются, но январь достаточно скучный. На самом деле перспективна у рынка может появиться. Основными позитивными сценариями для фонды станут: •Перемирие •Второй виток инфляционного цикла Я не люблю ставить против ЦБ, но боюсь, что мы останемся с двузначными ставками на долго, что будет следствием высокой инфляции в РФ да и во всем мире. Тому много причин и это достаточно долгая дискуссия. Но я такой вариант рассматриваю и считаю его высоковероятным. &KsenoFund Сбалансированная Достаточно спокойная стратегия, с низкой волатильность, которая объединяет в себе облигации и акции. Она менее доходная, но имеет отличные коэффициенты и показывает себя значительно лучше индекса. Подходит для тех, кто хочет именно сберечь деньги. В ней все достаточно банально. Большая доля FI. Если будут появляться сигналы, будем постепенно добавлять акции, но с такими ставками лучше всего конечно бонды. &deleted_strategy Новая старения для тех, кто хочет низкорисковый портфель акций. Стратегия подразумевает максимальное вложение в один актив не более 15% и при этом только в низкорисковые акции, которые Тинькофф считает низкорисковыми 🤷🏻‍♂️.

Ну что друзья, надеюсь Вы все довольны. Я же говорил, что еще будут хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

&KsenoFund Сбаланс Lite Друзья, я долго думал над Вашими комментариями и пожеланиями. Поскольку большинство из Вас просит изменить подход, я готов на это пойти и снизить волатильность стратегии. Я уберу из стратегии отработку всех возмодных торговых сигналов и начну покупать только тогда, когда снова появится у рынка перспектива роста. Но перед тем, как сделать такие изменения. Я хочу понять сколько из Вас хотят таких изменений. Пишите в комменты «+» если вы за изменения и минус, если вы против что-то менять.

#нефть #опек 🆕Вчера прошло заседание ОПЕК+, после которого цены на нефть в моменте падали на 4$. Большинство удивляется, что цена упала, хотя объем добычи нефти был сокращение более чем на 2 мбд. По нашему мнению падение котировок произошло по причине, что сокращения произведены союзниками саудитов, в рамках ОПЕК+ сокращения не было. Отсутствие единства в организации привела к падению котировок. Добровольные сокращения будут регулироваться в зависимости от конъюнктуру и при падении спроса, небольшие добывающие страны начнут регулировать данные добровольные сокращения и возвращать объем добычи. Таким образом саудиты в краткосрочной перспективе достигнут собственной цели и сформируют бэквардацию на рынке нефти, но будут подверженны спекулятивным атакам. Волатильность на рынке останется очень высокой. $BRZ3 $BRF4

Дорогие следователи, я не заставляю вас сидеть в стратегии, всех предупредил, что могут сейчас быть еще просадки. Рынок тяжелый. Как и почему я покупаю и продаю, простите, я пояснять не буду, моя стратегия, я торгую так, как считаю нужным. Что касается того что рынок рос и все заработали 100+ процентов? Чего же вы в стратегиях сидите? Если все так просто, прошу Вас, отпишитесь, не нужно платить комиссию. Касательно последних сделок, я видел возможность, ухватился, но рынок показал, что дальше вниз идем. Посмотрите где те акции сейчас и сколько могли бы потерять, если бы не вышел. Отдельно хочу сказать человеку, который разводит срач в комментариях и называет меня клоуном. Дорогой подписчик, если тебе так не нравится моя деятельность, отпишись, забери свои 400к и зарабатывай сам. Я не потерплю такого в комментариях, я просто заблокирую. Я предупредил. ЕЩЕ РАЗ И ДЛЯ ВСЕХ! &KsenoFund Сбаланс Lite - рисковая стратегия! Если вы боитесь потерять 5-10% то не надо следовать! Я об этом говорю каждый раз. Писал для кого подходит. Это рынок, не казино.

Друзья! Я понимаю, что большинство из Вас зашло после того, как стратегия попала в топ октября. Рынок акций сейчас очень тухлый, хорошие идеи на нем найти довольно сложно. Поскольку стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite высокорисковая я отторговываю все возможные варианты. Если говорить с точки зрения портфельного управления и ориентироваться на то, какой должен быть сейчас портфель, то это стратегия &KsenoFund Сбалансированная В ней нет такой волатильности из-за большой доли в ликвидности. На таком рынке и особенно под конец года, конечно лучше сидеть в флоатерах и получать свои 16.3% годовых. Что касается возможных перспектив, то пока я не вижу потенциала роста, будем искать локальные истории и пытаться заработать там. Для тех, кто зашел недавно и получил уже просадку, хочу всех предупредить, что в ближайшее время я буду продолжать искать интересные истории, но из-за слабости рынка счета могут просесть еще сильнее. Так что прошу Вас всех проанализировать на сколько Вы готовы еще к большей просадке. Так же хочу заметить, что стратегии уже год и по ней довольна хороший PnL и для меня это снижение прибыли, а не минус.

$AQUA вышли из бумаги с минимальными потерями, был хороший сетап, но новость о SPO испортила всю картину. Рынок очень тухлый... &KsenoFund Сбаланс Lite

Нормально подлили вчера рынок. Четко все закрыли (кроме НМТП, тут конечно ошибся) Если ливнут еще и бакс найдет поддержку, то уверен, что до конца года будут еще хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

Я помню, что вы просили чаще меня писать о происходящем. Я закрыл $NMTP . Я не буду тут придумывать почему. Я еще раз посмотрел на акцию и посчитал, что я ошибся. Что бы не увеличивать ваши убытки дорогие друзья, я просто решил ее закрыть. По всей видимости хайп стратегии и большой приток народа немного сквизанул меня, что я отвечаю теперь за деньги не пары клиентов. Видимо на меня оказало это давление. Нужна пауза. Чтобы вы просто не платили комиссии я все положил в $LQDT &KsenoFund Сбаланс Lite

#россия #рынки Хотим еще раз обратить внимание всех на происходящее на рынке ОФЗ. То что доходности за неделю в некоторых выпусках снизились уже более, чем на 1% не означает, что рынок развернулся и нужно бежать фиксировать доходности. Прошу всех не забывать, что стыка Банка России 15%, а по словам ЦБ пик инфляции будет пройден только весной 24 года. Мы конечно считаем, что в декабре ЦБ займет умеренную позиции и оставит ключ без изменений, но высокий темп роста цен может побудить ЦБ пойти еще раз на повышение. Я еще раз повторяю, что это шорт-сквиз, особенно коммуникация с контрагентами (топ банки РФ), доказывают этот факт. Основная проблема заключается в том, что рынок был слишком перешорчен и огромное количество портфельщиков набрали огромные короткие позиции по бумагам. А когда рынок начал отскакивать, народ начал пытаться фиксануть прибыль, чем только сильнее подогрел спрос на активы, который и так начал расти из-за интереса со стороны УК и НПФов. И таким образом, поскольку весь рынок встал в одну стороны, произошел шорт-сквиз. Но хочется предостеречь всех. Даже не смотря на то, что вроде бы еще есть дрова для продолжения разгона, в один день появятся продавцы, а желающих купить не будет. Поскольку кто захочет покупать по таким доходностям в текущих реалиях. И не удивляйтесь, когда кривую вернут опять на доходности 12+. $SU26241RMFS8

Так, чувствую пришло время. Смотрю уже начали меня все ненавидеть и писать массу негатива. Друзья, повторяю еще раз &KsenoFund Сбаланс Lite ВЫСОКОРИСКОВАННАЯ стратегия. Моя система работает, вы это видите по результату. Я понимаю, что вы все подключились совсем недавно, поскольку пуль добавил меня в топ. Но не застывайте сколько рынок прошел в этом году. Мы находимся у локальных максимумов этого года. Я пытаюсь находить интересные истории, но если стоп сработал, значит сработал. Я никогда не пересиживаю. Это дисциплина. Моя дисциплина позволила мне не получить просадку ни на мобилизации, ни на последней коррекции рынка, да и не на предыдущей тоже. Я прошу каждого, кто подключается осознавать риски и понимать, что в этой стратегии нормально получить 1-2% чтобы потом взять минимум 10%. Тут не казино. И я не могу каждый раз делать прибыльную сделку, это просто не возможно.

#россия #бонды 📈Решили освятить и прояснить происходящее на рынке гос. долга России. Наверняка все видели, что начиная со среды прошлой недели бумаги в среднем прибавил 3-4 фигуры по всей кривой. Доходности снизились на 70 б.п. Но на данный момент хочется сказать, что рынок выглядит очень перекупленным и текущая ситуация похожа на шорт сквиз. Давайте разберемся в цепочке событий и посмотрим более детально, что происходило. В среду МинФин проводит аукцион, на котором суммарно размещает 80 млрд. при совокупном спросе в 170 млрд. Первоначально был размещен новый выпуск 26244 на 67 ярдов. Основной объем размещения уходит большим игрокам, которые готовы были взять по рынку и которые не требовали значительной премии. Далее идет второй аукцион, люди которые не смогли взять 26244 устремились в 26238. Хочу объяснить, что именно произошло со вторым аукционом в прошлую среду. До его начала цена облигации была 63.2%, размещена облигация была по 63.75%. Хороший спрос по цене на 0.5% выше рынка. Что происходит дальше. Люди видят real money на бидах и что они готовы брать по ценам даже выше рынка, начали тупо выкупать все. Тут началась вторая часть этой прекрасной истории. В основном весь рынок сидит в лонге в ОФЗ. И большие ребята решили не прекращать этот рост, поскольку годовой бонус зависит от того сколько они смогут заработать. Поэтому была воплощена в жизнь отличная идея. Основные игроки просто убрали офера (перестали продавать) и сами начали вставать на биды (начали покупать). Таким образом рынок получился односторонним, когда все просто покупают. От этого и произошел такой колоссальный рост. При этом в пятницу оферов также не было, но не было и объемом. Физики начали покупать, надеясь урвать эту высокую доходность на «долгие годы» (что кстати так не работает). Но кто же смотрит у нас в стакан, можно же купить «по рынку». Таким образом народ просто нажимал покупать, а заявки на продажу все переставляли выше и выше. А роботы это вот эти заявки в стакане на 3000 бумаг на покупку и на продажу со спредом 0.25-0.5% все подтягивали рынок. Вчера была точно такая же ситуация. Но правда вечером появились хорошие офера и это прекрасное ралли сразу поутихло. По всей видимости никто не готов уже так рисковать и пытаться переставлять рынок выше 11.80%. А те кто сейчас побегут раскупать все налево и направо чтобы ну хоть 11.80% зафиксировать или те кто сидят в шортах и уже не могут терпеть этот «супер» рост точно смогут накупить столько, сколько смогут. Поскольку кто сделал этот памп, тот и будет разгружаться в этих авантюристов. Именно поэтому, считаем, что данное мероприятие - шорт сквиз.

Друзья нас уже 200 на &KsenoFund Сбаланс Lite Огромное спасибо за доверие. Я правда очень долго ждал этого и много ради этого работал. Еще раз огромное спасибо за доверие. Всем желаю удачных инвестиций.

Друзья! На данный момент не вижу интересных идей в акциях. Поэтому решил переложить часть средств в $LQDT Это временная мера. Сделано специально, чтобы Ваши деньги лежали под процент, а не просто горели. Как только увижу что-то перспективное, сразу будем с вами делать прибыльные сделки. &KsenoFund Сбалансированная &KsenoFund Сбаланс Lite

#мнение_kf 🇷🇺 РОССИЯ 🗿 #usdrub $USDRUB После указа президента, повышения ставки и налогового периода рубль смог отъехать от своих локальных максимумов. Укрепление составило почти 10%. Основной вопрос, на сколько сильно еще можем укрепиться и на сколько? Мы бы сказали, что трансмиссионный механизм заработал и в эк. статистике уже видны последствия от повышения ставки. Замедление спроса, снижение импорта и так далее должны в перспективе укрепить рубль. Но текущее укрепление никак с этим не связано. Заботкин ясно выразился, что указ президента не будет оказывать влияние на курс в среднесрочной перспективе. В краткосрочной перспективе вероятно мы увидим 87-90₽ за доллар. Но нет уверенности, что курс сможет закрепиться на этих уровнях на долго. 🏛 #фондовый_рынок $TMOS Перспектив у российского рынка акций совсем не много. Можно ожидать роста при обесценении рубля и новом витке роста инфляции. Таким образом до конца года тут скорее флэт. Само собой без лебедей. Нейтрально📉 📈 #долговой_рынок $SU26226RMFS9 $SU26241RMFS8 На данный момент мы считаем, что цикл повышения завершен. Трансмиссионный начал работать еще до последнего повышения. Что касается доходностей ОФЗ, то тут конечно мы останемся медведями, но уже не такими какими были пару месяцев назад. Скорее всего падение ОФЗ подходит к своему завершению. Мы немного сдвигаем наш диапазон по ставкам в 10- летних бондах с 12.5 до 12.75%. Видим риск роста до 13%, но это только при условии большого предложения МинФина ❇️ на дальнем участке кривой. Краткосрочные ставки по 1-2 летним ОФЗ завершат год не выше 13.5% (как и предполагали ранее). 🐻 📉

#россия #ставки #ЦБ 🇷🇺 В ближайшую пятницу нас ждёт очередное заседание Банка России. Консенсус прогноз - повышение ставки на 1%. В текущей ситуации мы тоже предполагаем, что Банк России сделает шаг в 1%. На данный момент видно, что рост ставок начал оказывать влияние на экономику и трансмиссионный механизм заработал. Но не смотря на это, вероятность роста ставки в пятницу превалирует над тем, что бы ставки остались без изменений. Есть некоторые положительные факторы. 🟣Инфляционные ожидания населения снизились до 11.2% с 11.7% 🟣Потреб кредитование замедлилось до 1.4%, но темп все равно остается выше нуля 🟣Приток средств в банки составил 464 млрд. руб. (За август и сентябрь приток 1 трлн.) 🟣Потреб активность значительно замедлилась Высокие ставки начинают побуждать физлиц сберегать, а не тратить. Соответственно, потреб активность продолжит замедляться, что снизит спрос и замедлит темп роста цен. Вероятно, что повышение ставок подходит к своему заключению.