Друзья, в мае по портфелю стратегии Лидеры рынка. Контроль риска. Состоялись див. отсечки по LKOH ALRS IRAO NLMK ожидаемая доходность по дивидентам 2.7%. Средства после поступления на счет будут распределены в акции портфеля стратегии. 3 июня состоится новое распределение капитала в портфеле среди акций компаний входящих в топ 20 индекса ММВБ, показавших минимальную волатильность и сохраняющих восходящее движение цены. В портфель будут включены 10 компаний при условии, что такое количество эмитентов соответствует критерию - цена выше SMA252. Если количество компаний окажется меньше 10, то соответствующий размер капитала будет распределен в LQDT Таким образом, портфель всегда нацелен на сохранение позиций в наиболее устойчивых акциях фондового рынка с переходом капитала в защитные активы в случае возникновения риска существенного падения индекса ММВБ. На текущий момент 14 компаний из 20 сохраняют значение цены акций выше скользящей средней за последние 252 дня. Актуальную информацию о расчёте индекса #Stocks_Above_Below_SMA252 размещу 3 июня.

Друзья, в связи с ростом волатильности на рынке стратегия Capitalizer. Всепогодный. Увеличит долю в LQDT до 10% начиная с 3 июня. Таким образом, в фондах золота будет размещено 20% капитала, в фондах денежного рынка 10%. И 70% в фондах привязанных к индексу ммвб. Стратегия работает по принципу #targeted_volatility что позволяет увеличить доходность портфеля при меньшем рыночным риске. Следующий перетест по стратегии 1 июля и в случае сохранения волатильности на текущем уровнем и её росте защитная составляющая портфеля будет увеличена.

Друзья, в мае стратегия Algebra #Algebra показала снижение на 7%. Основной драйвер снижения стоимости портфеля - достижение ценой на фьючерс природного газа сезонного максимума и рост на 34% его спотовой цены в течение месяца. В понедельник по стратегии будет выполнена ребалансировка для достижения такой ситуации, когда стоимость позиций соответствует целевым значениям алгоритма. Короткая позиция в природном газе будет снижена до 6 контрактов. Это позволит выравнять долю контактов до 50% стоимости портфеля. NGM4 NGN4 Длинная позиция в NAM4 также будет сокращена на 1 контракт по тем же причинам - обеспечить выравнивание стоимости позиции 50% от портфеля. В насдаке риски минимальные для лонга и позиция соответствует своей максимальной величине без выхода в кэш для снижения рисков. Весь свободный кэш от ГО будет размещён в LQDT В июне - июле ожидаю восстановление портфеля. Планирую доходность до конца года +30% Скрин портфеля привожу для инфо справочно. ❗Описание выше это правила алгоритма и это то, что характеризует количественные инвестиции. Дисциплина и следование правилам на долгой дистанции даёт результат который позволит значительно опередить доходность от пассивного инвестирования.